Primer Congreso de Estudiantes del Instituto de Ciencias Físicas UNAM 2023

Método para detectar correlaciones no lineales en series de tiempo multivariadas a través del cómputo de la matriz de correlación de distancias

13 Dec 2023, 16:00

20m

Auditorio (Instituto de Ciencias Físicas)

Contribucion Oral Contribuciones Orales

Speaker

Roberto Mota Navarro (ICF, UNAM)

Description

Presentaré un método para detectar correlaciones no lineales en series de tiempo multivariadas a través del cómputo de la matriz de correlación de distancias. Este método funciona aún cuando se utiliza en series de tiempo cortas porque, al contrario de lo que ocurre con la matriz de correlación de Pearson, su espectro de eigenvalores no se degenera. De manera que es factible detectar cambios rápidos en la dinámica de un sistema complejo sin perder significancia estadística por usarlo en ventanas de tiempo cortas.